＜AIを活用したロボアドバイザー FOLIO ROBO PRO 6月運用実績＞公開から6月末までの実績は、一般的なロボアド比較で＋8.1％
ロボアドバイザー FOLIO ROBO PROの2020年6月のマンスリーレポートです。リリース後約5ヶ月半の実績を解説しています。
FOLIO ROBO PRO（ロボプロ 以下、ROBO PRO）は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指すロボアドバイザーであり、2020年1月15日のリリースから約5か月半が経過しました。
6月におけるROBO PROの動きについて解説する前に、6月の世界市場を振り返ってみましょう。
6月のマーケットを振り返る
6月の世界の株式市場は、各国で経済活動の段階的な再開がスタートし、それに伴う期待感や、アメリカのISM製造業景況指数を始めとする経済指標が5月と比較して改善したことを踏まえ、アメリカを中心に上昇基調となりました。
しかし、新型コロナウイルスの世界的流行は、アメリカ、ブラジルなどでは患者数の増加が止まらず、感染拡大の第2波が警戒されていました。
そんな中、6月10日にFRB（米連邦準備理事会）のパウエル議長が、景気に慎重な見解と発言し、これを受けて景気の先行きに関する懸念拡大から6月11日の米ダウ工業株30種平均は史上4番目の下げ幅を記録する場面がありました。
しかし、その翌週の6月16日にはFRBが企業の社債購入をすることで資金繰りの支援策を積極化することを発表、それが支援材料となり、月末にかけては堅調な動きとなりました。
日経平均株価も6月1日に22,062円をつけたのち、6月15日には21,530円に下がったものの、6月30日には22,288円に上昇する小幅な動きが続いていました。
そんな市況だった6月は、ROBO PROがどんな予測をおこない、結果としてどのような運用実績となったかを振り返りましょう。
一般的なロボアドバイザーと比較して設定来+8.1%と好調に推移！
ROBO PROをリリースした1月15日から6月30日までのリターンは1.3%でした。5月31日時点ではー1.3％でしたので、そこから2.6％上昇したことになります。
つまり、仮にROBO PROをサービス開始時の1月15日から運用していた場合、6月30日時点では、その運用実績がプラスに戻ったということです。
一方で、一般的なロボアドバイザー※1と比較すると、+8.1%と先月に引き続き相対的に高いリターンを達成しました。
次に下の（図１※）をご確認ください。
（図1）
このグラフは、ROBO PROのサービスが開始された2020年1月15日から6月30日の間に、ROBO PROに組み込まれている各アセットがどのぐらいのリターン（％）を出しているかを示しています。
また同時に、ROBO PROのパフォーマンスと、一般的なロボアドバイザーのリターンを比較したものです。
新型コロナウィルスの影響で、米国債と金を除いた各アセットは、依然、軒並み大きなマイナスになっています。
しかしこの状況下でもROBO PROは、投資するアセットの配分を適切に入れ替えたことで、6月30日の時点では新型コロナショックによる大幅な株価下落前の水準をすでに回復しています。
（※1）本グラフは1月15日と6月30日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、2種類のロボアドのリターンを示したものです。各資産の計算は、6月30日時点の円建て資産額／1月15日時点の円建て資産額－１で行っています。ロボアドのリターンの算出方法については、図-2及び※2をご参照ください。
期間中のリターンを以下の（図2）のグラフで見てみましょう。
（図2）
ROBO PROでは、一般的なロボアドバイザー※2と異なり、AIが毎月運用資産の値動きを予測し、ダイナミックに資産配分を変更することで短期的な市場の動きに対応することを目指しています。
結果的に、6月も先月と同じく、AIによる運用資産の値動きの予測によって比較的に強いパフォーマンスとなったと考えられます。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額／当初投資額－１で行なっています。
AIが予測する最新のポートフォリオは？
ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。
最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。
難しい市場が続く中、AIによる予測をお楽しみに！
※2 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初（2020年1月15日）から2020年6月30日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1.00％（税別、税込1.10%）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。
・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1.00％（税別、税込1.10%）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
■本資料について
・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
■株価等のデータについて
株価等のデータについてはこちらをご覧ください
■株式会社FOLIO
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
リスク・手数料の詳細はこちら