<AIを活用したロボアドバイザー FOLIO ROBO PRO ROBO PRO10月実績>欧州でのコロナ再拡大、混乱の米大統領選の迫る中、ROBO PROのパフォーマンスは?

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ロボアドバイザー FOLIO ROBO PROの2020年10月のマンスリーレポートです。リリース後約9ヶ月半の実績を解説しています。

ROBO PROリリース来&直近のパフォーマンスは?

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指すロボアドバイザーであり、2020年10月31日でリリースから約9ヶ月半が経過しました。

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上(図1)のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(緑の線)」、「TOPIX(黄緑の線)」、そして「一般的なロボアド(※2)(灰色の線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。

ROBO PROの運用実績(※1)は下のグラフのように、リリースされた1月15日から10月31日の期間で見ると、10月31日時点で+約5.5%となりました。

また、折れ線グラフの右の表は、ROBO PROとTOPIXと一般的なロボアドの、直近1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前およびROBO PROのサービスがスタートした1月15日から10月31日までのパフォーマンス推移を、パーセントで示したものです。

この数字をみると、ROBO PROの過去パフォーマンスは、一般的なロボアドやTOPIXと比較すると相対的に良い成績を出していることがうかがえます。

先月はヨーロッパを中心に新型コロナ・ウィルスが再拡大し、その影響もあって世界的に株価が下落する場面もあり、TOPIXも2.84%下落するという環境の中でROBO PROは1.32%で下げ幅をとどめました。

(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。)

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2020年10月31日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第2位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1.00%(税別、税込1.10%)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
・1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、リリース来のパフォーマンスは、それぞれNヶ月前の資産の評価額から10月31日における評価額までのリターンとして計算しています。

※2 一般的なロボアドバイザーについて
・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1.00%(税別、税込1.10%)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。小数点以下第3位を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

10月のマーケットを振り返る

ここで、10月のマーケットを振り返ってみましょう。ヨーロッパを中心に新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化し、一部の国では都市封鎖や行動の自粛呼びかけなどが広がったことが一因となり、今後の景気の雲行きが懸念され、欧州の株式市場は下落しました。

これはアメリカの金融市場にも影響を与え、10月28日のダウ工業株30種平均は2万6519ドル95セントと3ヶ月ぶりの安値をつけました。不動産にも影響を与え、アメリカの不動産価格は大きく下落しました。

また日本の金融市場においても、アメリカ大統領選挙が11月に控えていることを受け、様子見姿勢が広がって、ややリスクオフな傾向が広がり各資産が下落しました。為替は1ドル104〜105円台を推移し、円高ドル安の傾向となりました。

そんな中、比較的好調だったのが新型コロナウィルスの感染が抑えられている中国を始めとする新興国で、株式が堅調に推移する国が多くありました。

10月のROBO PROのパフォーマンスは?

上記のような市況だった10月の、ROBO PROのパフォーマンスを見てみましょう。下の棒グラフは、ROBO PROの円建て及びドル建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

10月は円建てで見ると約-1.3%の下落となりましたが、ドル建てで見ると約-0.5%の下落にとどまっています。円高の影響を除けば、調整色の強かった10月の相場の中で下落幅を抑えることができたと見て取れます。

グラフ2

※3 本グラフは10月1日から10月31日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、10月31日時点の円建て資産額/10月1日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。

マーケットの調整色が強かった10月に、なぜROBO PROは下落を小幅に留めることができたのでしょうか?

それは欧州を中心とした新型コロナウィルス再拡大が一因の景気後退懸念によって、下落基調となった欧州株や不動産株をほとんど保有していなかったのと、景気回復傾向が続いている新興国株を保有していたためと考えられます。また、相対的にディフェンシブな金の保有率が高かったのも一つの理由であると考えられます。

以下の円グラフは、10月に入る直前にROBO PROが提案した資産比率です(※9/29の注文締め切り時刻までに注文したお客様に適用されます)。

グラフ3

この円グラフで一番注目して頂きたい点は、先進国株と不動産の保有率が極めて低い(先進国株=約0.03%、不動産=約0.08%)ことです。これはROBO PROのアルゴリズムが、ヨーロッパを始めとする先進国の株価や不動産が下落するであろうと予測していたためと考えられます。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

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