<AIを活用したロボアドバイザー FOLIO ROBO PRO 12月実績>景気回復の兆しが見える中、ROBO PROのパフォーマンスは?

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ロボアドバイザー FOLIO ROBO PROの2020年12月のマンスリーレポートです。リリース後約11ヶ月半の実績を解説しています。

ROBO PROリリース来&直近のパフォーマンスは?

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指すロボアドバイザーであり、2020年12月31日でリリースから約11ヶ月半が経過しました。

以下(図1)のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(緑線)」、そして「一般的なロボアド(※2)(灰色線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。

ROBO PROの運用実績(※1)は下のグラフのように、リリースされた1月15日から12月30日の期間で見ると、12月30日時点で+約10.35%となりました。

(図1)

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(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。)

また、下の表は、ROBO PROとTOPIXと一般的なロボアドバイザーの、直近1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前およびROBO PROのサービスがスタートした1月15日から12月30日までのパフォーマンス推移を、パーセントで示したものです。

サービス開始日2020年1月15日から12月30日までのROBO PROのパフォーマンスを見てみると、対TOPIX比では+6.10%、対一般的なロボアド比では+6.73%となっています。(※3)

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※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2020年12月30日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドバイザーについて
・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。小数点以下第3位を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+10.35%と、TOPIX+ 4.25%との比較が+6.1 %、一般的なロボアド+3.61 %との比較が+6.73%です。
※小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

12月のマーケットを振り返る

ここで、12月のマーケットを振り返ってみましょう。

まず国内の株式市場ですが、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大が足かせとなりましたが、アメリカで開発された新型コロナワクチン承認などが好材料となり、12月29日の日経平均株価終値は2万7568円と、約30年4ヶ月ぶりに高値を更新しました。

次にアメリカのマーケットですが、12月も新型コロナウイルスの感染拡大が止まない状況下が続いていましたが、ワクチンの承認・普及というフェーズとなり、それがマーケットに好感しました。

さらに12月27日にトランプ大統領による署名を受け、9000億ドルの経済対策が成立、その影響で投資家心理が改善し12月30日のダウ工業平均は3万0409ドル56セントで終え、過去最高値を更新しました。

ヨーロッパ市場も新型コロナ・ワクチンの普及開始などを受けて株価が続伸、さらに12月24日にはイギリスとEU間で新たな自由貿易協定(FTA)の交渉で合意されたことで投資家心理に好感を与えました。

12月のROBO PROのパフォーマンスは?

次に、このような市況だった12月のROBO PROのパフォーマンスについて見ていきましょう。まず、以下二つのグラフに注目してください。

まず一つ目は以下の円グラフです。これは12月に入る直前にROBO PROが提案した資産比率です。(※11月29日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

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この円グラフを見ると、米国株式や新興国株式などの株式、そして金の保有率が高いことがわかります。また反対に債券の保有率が低いことが見て取れます。

次に二つ目は以下の棒グラフです。このグラフは、12月1日から12月30日の期間における、ROBO PROの円建て及びドル建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率を表しています。

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※4 本グラフは12月1日から12月30日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、12月30日時点の円建て資産額/12月1日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。

このグラフから分かるように、ROBO PROは円建てで約+4.64%の推移となりました。

この結果の一因と考えられる理由は、12月堅調に推移した米国株、先進国株、新興国株の保有率が比較的に高かったのと、また11月の下落から反発して上昇基調となった金の保有率も比較的に高かったためです。

それらと反対に下落した各債券の保有率が低かったため、一般的なロボアドバイザーと比較して好調な推移だったヶ月だったと言えるでしょう。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

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