<ROBO PRO 2022年8月実績>下旬にかけて株式相場が大きく下落した中、ROBO PROのパフォーマンスは?

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AI運用で好パフォーマンスを目指すFOLIO ROBO PROの2022年8月の運用実績です。


【この記事のポイント】

  • ROBO PROリリースの2020年1月15日〜2022年8月31日までのパフォーマンスは約41.49%

  • 8月後半、米国の金融引き締め強化に対する警戒感から相場が大きく下落したが、直近1ヶ月で見るとプラス着地

  • 2022年の年初来のパフォーマンスは、2021年12月30日〜2022年8月31日で+6.15%

  • 最新のリバランスは8月29日に実施

  • 次のリバランスは9月30日を予定


ROBO PROリリース来の実績を見る

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2022年8月31日でリリースから約2年7ヶ月が経過しました。

以下のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(灰色線)」、そして「一般的なロボアドバイザー(※2)(緑線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。

ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2022年8月31日の期間で見ると、8月31日時点で+約41.49%(※1)となりました。

02 graph 1@2x

(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。

※2022年4月より運用実績の算出に運用報酬料の消費税を考慮する形に変更したため、過去の実績の数字に関しても更新されています。

ROBO PROのトップページへ

また、下の棒グラフは、ROBO PRO(※1)とTOPIX、及び一般的なロボアドバイザー(※2)の、2020年1月15日から2022年8月31日までのリターン率の比較です。

ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドバイザーと比べると+12.94%、TOPIXと比較すると+28.09%のプラスのリターンとなっています。(※3)

03 graph 2@2x

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から表示されている日まで2022年8月31日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税込1.1%)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドについて
・比較対象としている「一般的なロボアド(バイザー)」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアド」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税込1.1%)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+41.49%と、TOPIX+13.40%との比較が+28.09%、一般的なロボアド+28.55%との比較が+12.94%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

ROBO PROの直近のパフォーマンスを見る

次に、8月のパフォーマンスについての解説です。以下は7月29日時点での投資配分で、この比率で8月を迎えました。

06 graph 5@2x (1)

また、以下のグラフは2022年7月29日〜8月31日におけるROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

04 graph 3@2x

8月のマーケットは前半、景気後退懸念やインフレ懸念が和らいだことで、上昇傾向となりました。しかし後半になると、金融引き締めへの警戒感が強まったことなどが市場に影響し、下落基調となりました。
そのような市況の中で、ROBO PROは比較的多く保有していた米国株式および金が上昇した結果、1ヶ月のリターンをプラスで終えることができました。

※4 本グラフは2022年7月29日から8月31日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、8月31日時点の円建て資産額/7月29日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

以下は、直近1ヶ月、3ヶ月、年初来及びROBO PROのリリース来のパフォーマンス比較です。

直近1ヶ月のROBO PROのパフォーマンス(※1)を見ると一般的なロボアドバイザー(※2)およびTOPIXと比較して劣後しますが、厳しい相場が続く2022年の年初来で見ると2022年8月31時点で+6.15%という結果でした。年初来においては、ROBO PROのAIによる「金融市場の状況」の分析をもとに相場に合わせて資産配分を変えたことが奏功しました。

05 graph 4@2x


※2022年上半期の運用実績について詳しくはこちら

・1ヶ月、3ヶ月のパフォーマンスは、それぞれ直近Nヶ月前の資産の評価額と2022年8月31日おける評価額を元に計算しています。また年初来のパフォーマンスは2021年12月30から2022年8月31日の評価額を元に計算しています。
・ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額と2022年8月31日における評価額を元に計算しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

8月のマーケットを振り返る

【日本株式市場】
日経平均株価は上旬、米中関係の緊張のが高まりを受けて下落する場面や、企業の好調な決算をが好感し上昇する場面などがあり、一進一退の推移となりました。
中旬に入ると、米国の景気懸念後退やFRB(米連邦準備理事会)による利上げが緩やかになるとの観測が好感され、約7ヶ月半ぶりの高値をつける場面もありましたが、その後小幅に下落しました。
下旬に入ると、FRBによる大幅利上げへの警戒感から下落する場面が続きました。一時的に反発する場面もありましたが上値は重く、26日に開催されたジャクソンホール会議で、FRBのパウエル議長が利上げ継続への強い決意を表明したこと等が重石となり、下落基調で8月を終えました。

【米国株式市場】
ダウ工業平均は上旬、小幅に下落して始まりましたが、景気後退懸念やインフレ懸念が和らいだことなどから一進一退の動きとなりました。

中旬に入ると、利上げ懸念が後退したことや、企業の決算が好調だったこと等が好感されて上昇基調となりましたが、その後長期金利が上昇したことが嫌気され下落しました。

下旬に入っても、積極的な金融引き締めに対する警戒などから下落基調が続きました。途中反発する場面もありましたが上値は重く、ジャクソンホール会議でのFRBパウエル議長の講演で、金融引き締めが想定よりも長期化するとの懸念から大幅に下落し8月を終えました。


【欧州株式市場】
ストックス600は上旬、米中関係の緊張が高まることへの懸念等が重石となりましたが、景気減速懸念が和らいだこと等が好感され、小幅な値動きの中で一進一退の推移となりました。

中旬に入っても横ばいに推移し、英中央銀行の利上げによる英景気の後退懸念から軟調になる場面もありましたが、総じて小幅な動きとなりました。

下旬に入ると、高インフレやエネルギー供給不足が再燃したことにより、欧州の景気が悪化する見方が嫌気され下落基調となりました。上昇する場面もありましたが上値は重く、軟調な推移で8月を終えました。


【中国株式市場】
中国の代表的な株式指標の一つである上海総合指数は上旬、米中関係が警戒され2ヶ月ぶりの安値を記録しました。しかしその後、米国株式の上昇や中国当局の産業支援策への期待から月初の下落前の水準付近まで上昇しましたが、新型コロナウィルスの再拡大などが嫌気され再び下落しました。

中旬に入ると、当局による景気の下支え政策に期待が集まり上昇する場面がありましたが、新型コロナウィルスの再拡大と猛暑による電力供給逼迫が景気に悪影響を及ぼすとの懸念が強まり下落、一進一退の動きとなりました。

下旬に入ると政府による政策金利引き下げが好感され一時的に上昇しましたが、電力供給不足を受けた経済の減速懸念と、米国の長期金利上昇などが重石となり下落しました。その後電力供給が再開されたり、中国当局の政策への期待が高まるなどし再び上昇する局面もありましたが、新型コロナウィルスの再拡大と、それに伴う行動規制への警戒から下落基調で8月を終えました。

ROBO PROの投資配分の変化は?

次に、ROBO PROの投資配分の変化に注目して解説します。

ROBO PROは7月29日にリバランスをおこない、以下のような投資配分で運用をおこないました。(※7月29日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

06 graph 5@2x (1)

そして8月29日には以下の投資配分でリバランスをおこないました。

07 graph @2x

今回のリバランスの特徴は、米国株式の投資配分を減らして先進国株式の投資配分を増やしている点です。

なお、ROBO PROのリバランスは基本的に月一回行われており(臨時リバランスを除く)、最新のリバランスは8月29日に実施されました。次のリバランスは9月30日の予定です(臨時リバランスが行われ、リバランス日が前倒しされる可能性があります)。

9月の実績は次のレポートでお伝えいたします。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
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