<ROBO PRO 2021年10月実績>堅調に推移した10月、ROBO PROのパフォーマンスは?

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AI運用で好パフォーマンスを目指す、FOLIO ROBO PROの2021年10月のマンスリー・レポートです。

ROBO PROリリース来の実績を見る

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2021年10月31日でリリースから約1年9カ月が経過しました。

以下(図1)のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(灰色線)」、そして「一般的なロボアド(※2)(緑線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。
ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2021年10月29日の期間で見ると、10月29日時点で+約32.93%(※1)となりました。

02 graph 1@2x

(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。
※2021年3月より、運用実績の算出に使用している為替に関するデータの取得元を変更したため、過去の実績の数字に関しても更新されています。)

また、下の棒グラフは、ROBO PRO(※1)とTOPIX、及び一般的なロボアド(※2)の、2020年1月15日から2021年10月29日までのリターン率の比較です。

04 graph 4@2x

ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドと比べると+8.82%、TOPIXと比較すると+17.33%のプラスのリターンとなっています。(※3)

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2021年10月29日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドについて
・比較対象としている「一般的なロボアド(バイザー)」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアド」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+32.93%と、TOPIX+15.60%との比較が+17.33%、一般的なロボアド+24.11%との比較が+8.82%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

ROBO PROの直近のパフォーマンスを見る

次に、10月のパフォーマンスについての解説です。以下は2021年9月30日時点での資産比率で、この比率で10月を迎えました。

03 graph 3@2x

金の保有比率を約30%、そして米国株式を約25%、新興国株式を約23%という比率にした一方で、8月末と比較して不動産と米国債券の比率を約半分にしたポートフォリオで10月に入りました。

そして以下が2021年9月30日~10月29日におけるROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

05 graph 5@2x

10月は、好調だった米国株式を比較的高い比率で保有していた結果、1ヶ月で約5.68%のプラスリターンとなりました。

※4 本グラフは9月30日から10月29日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、10月29日時点の円建て資産額/9月30日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。

そして以下は、1ヶ月、3ヶ月、2021年初来及びROBO PROのリリース来のパフォーマンス比較です。

06 graph 6@2x

・1ヶ月、3ヶ月、2021年初来のパフォーマンスは、それぞれNヶ月および2021年初来の資産の評価額から2021年10月29日おける評価額を元に計算しています。ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額から2021年10月29日における評価額を元に計算しています。

10月のマーケットを振り返る

ここで10月のマーケットを振り返ります。

【日本市場】
10月の日経平均は約1ヶ月ぶりの安値でスタートしました。その後も中国の不動産大手である恒大集団の資金繰り問題などが嫌気され下落し、1ヶ月ぶりに28,000円を割る場面もあり、12年ぶりに8日続落しましたが、再び28,000円台を回復しました。

中盤に入ると、原油高が重荷で反落する局面もありましたが、衆議院の解散などが好材料となり上昇しその後も続伸、3週間ぶりの高値をつける場面もありました。

後半は、与党である自民党が議席数を減らす可能性があるとの報道が嫌気され、下落する場面もありました。しかしその後政治の不透明感がやや後退したとの見方等により投資家の心理が改善、再び29,000円台に乗りました。そして下旬には企業の決算が相次ぎ、好決算だった銘柄が底支えして10月を終えました。

【アメリカ市場】
先月(9月)のダウ平均株価の月間下落率が4.3%で、昨年10月以来の下落率でした。そんな状況下で10月に入りましたが、新型コロナウイルスの経口治療薬の有効性が確認された報道が好材料となり反発してスタート、その後も米連邦政府の債務上限問題に対する懸念が回避され続伸しました。

中盤に入ると企業決算が報道され、金融関連株の下落等が重荷となり下落する場面もありましたが、その後良好な企業決算等の好材料が重なり続伸し一時は過去最高値を上回る場面もありました。

後半に入るとダウ平均株価は、好決算を発表した企業に買いが入るなどの好材料が重なり、再び史上最高値を記録して10月を終えました。

【ヨーロッパ市場】
10月のヨーロッパのマーケットは、ヨーロッパの代表的な指標の一つであるストックス600は前半、小幅な値動きで推移しました。

中盤に入ると欧州各国の主要株式相場は軟調な動きを見せたあと、前半と同様に小幅に推移し、18日に発表された2021年7月〜9月期の中国のGDPの伸びが減少したことなどを受けて、欧州市場が下落する場面もありました。

後半に入ると、主要企業の決算の結果が好材料となりわずかに上昇する局面もありましたが、その後小幅に下落して10月を終えました。

【中国市場】
中国の株式市場は前半、国慶節に伴う大幅連休で休みでしたが、連休明けは連休中の中国国内の消費活動が回復していることが好材料となり、中国の株式指標の一つである上海総合指数は、小幅に上昇してスタートしました。

その後中盤に入ると、国内の電力不足や資源の高騰などが背景で下落する局面が続いていましたが、後半を迎えると大型株の上昇や、以前より問題となっていた中国不動産大手である中国恒大集団問題が良好に向かったことなどが好材料となり上昇しました。

しかし新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念されて下落すると、2週間ぶりの安値をつけた後、やや反発して10月を終えました。

ROBO PROの資産比率の変化は?

次に、ROBO PROの資産比率の変化に注目して解説します。

ROBO PROは9月30日にリバランスをおこない、下の円グラフのような資産比率で10月に入りました。これは10月に入る直前にROBO PROが提案した資産比率です。(※9月30日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

03 graph 3@2x

10月は比較的に全資産がプラスになった月でしたが、ROBO PROは米国株式と新興国株式を比較的高い比率で保有していた結果、先のようなパフォーマンスとなりました。

そして10月29日には以下の資産比率でリバランスをおこないました。

07 graph 7@2x

今回のリバランスで最も特徴的な点は、不動産と米国債券の保有比率を下げて、新興国株式の保有比率を大きく上げている点です。

なお、ROBO PROのリバランスは基本的に月一回行われており(臨時リバランスを除く)、最新のリバランスは10月29日におこなわれました。次のリバランスは11月30日におこなわれる予定です(臨時リバランスが行われ、リバランス日が前倒しされる可能性があります)。

10月29日にこの様な資産比率で11月を迎えましたが、11月の実績は次のレポートでお伝えいたします。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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