好パフォーマンスを目指すROBO PROの運用プロセスは?

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AI運用のROBO PROがどのようなプロセスを経て運用されているのかを解説します

ROBO PRO3つの主な特徴

ROBO PROはAIを活用した資産運用サービスで、主な特徴は、以下の3つです。

特徴①40以上のマーケットデータを活用し、相場を先読み

世界の株式や債券、通貨や銅や原油など相場の先読みに役立つ、40以上のデータを収集。統計的処理で2,000種類以上の特徴量を計算し活用。

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特徴②AIを使って大量のデータを効率的かつ正確に分析

AIを活用し、人間の能力では処理できない量のデータを通じて将来予測。また、機械学習の技術を活用して、日々精度の向上を目指す。

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特徴③パフォーマンスの最大化を目指し、投資配分を大胆に変更する

AIによって算出された将来予測に基づき、ダイナミックに投資配分を変更。資産比率変更による売買コストは、FOLIOが負担(運用報酬1%[税込1.1%]の中に含む)。

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ROBO PROはどのように運用されているか?

ROBO PROのベースとなっている情報は、Alpaca Japan株式会社から提供されるETF(上場投資信託)に関する予測情報です。この予測情報は、40種類以上のマーケットデータ、2000種類以上の説明変数*などを活用し、それらのデータの中から、必要なものを自動抽出し、機械学習をおこなった後、AI(人工知能)を使ったリターンの予測として算出されます。

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Alpaca Japan社からのそのETFの投資効率に関する予測情報を、Black-Littermanモデル*に利用して各ETFの保有比率を算出してポートフォリオを組み投資をおこなっています。

リバランスの際は、長期トレンドだけでなく中短期的なトレンドにも着目し、ダイナミックに投資配分を変更することで、より積極的な運用を目指します。

(※説明変数……機械学習の世界で使われる用語で、ある予測をする時に用いる特徴。例えば天候の変化を予測するために気圧や気温や湿度などを説明変数に用いることが考えられる)
(※Black-Littermanモデル…ノーベル賞を受賞したフィッシャー・ブラックとロバート・リッターマンが考案した、最適と考える資産配分を求めるための数理モデルのこと)

ROBO PROが分析する先行指標とは?

 ROBO PROは、常に40種類以上の指標をモニタリングしており、それらの指標を色々な角度から分析し、将来予測をおこなっています。それらの指標は、相場の先読みに役立つマーケットデータで、TOPIXやS&Pなどの株式指数をはじめ、債券価格、為替、原油や金や銅などの商品価格等を活用しています。

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高い先行性を発揮する銅

2020年3月に金融市場の大幅な下落、いわゆる「コロナ・ショック」が発生しました。「銅価格」は、その相場変調の1ヶ月程度前に急落しており、先行指標として機能しました。なお、銅価格はリーマン・ショックやチャイナ・ショックの時もその先行性を発揮しました。

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上のグラフのように、銅価格はS&P500が急落する前の1月には下落し始めています。銅価格は「Dr.カッパー」とも言われ、マーケットを先読みするための重要な指標として、プロの投資家なら重要視している指標です。

マーケットの状況に応じた大胆な資産比率の変更

ROBO PROでは、相場の状況に合わせて、ダイナミックに投資配分を変更します。以下のグラフはROBO PROスタート来の保有資産比率の変化の様子です。

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このように、市況にの変化に合わせて、8種類のETFの保有比率を大胆に変化させることで、様々なマーケットの状況に対応します。

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