<ROBO PRO 2021年6月実績>米国長期金利動向に強い関心が向く中、ROBO PROの実績は?

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AI運用で好パフォーマンスを目指す、FOLIO ROBO PROのマンスリーレポートです

ROBO PROリリース来の実績を見る

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2021年6月30日でリリースから約1年5カ月が経過しました。

以下(図1)のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(灰色線)」、そして「一般的なロボアド(※2)(緑線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。

ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2021年6月30日の期間で見ると、6月30日時点で+約26.93%(※1)となりました。

02 graph 1 v2@2x


(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。
※2021年3月より、運用実績の算出に使用している為替に関するデータの取得元を変更したため、過去の実績の数字に関しても更新されています。)

また、下の棒グラフは、ROBO PRO(※1)とTOPIX、及び一般的なロボアド(※2)の、2020年1月15日から2021年6月30日までのリターン率の比較です。

ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドと比べると+8.20%、TOPIXと比較すると+14.66%のプラスのリターンとなっています。(※3)

03 graph 2@2x

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2021年6月30日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドバイザーについて
・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+26.93%と、TOPIX+12.27%との比較が+14.66%、一般的なロボアド+18.72%との比較が+8.20%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

ROBO PROの直近のパフォーマンスを見る

次に、6月のパフォーマンスについての解説です。以下は2021年5月28日~6月30日におけるROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

04 graph 3@2x

5月は比較的保有率の高かった金が大きく上昇したおかげで、ROBO PROのパフォーマンスも比較的好調でした。しかし6月は上のグラフのように、金の価格が大幅に下落したのが一因で、ROBO PROのパフォーマンスは上の棒グラフのように、一ヶ月のリターンは−0.15%となりました。

※4 本グラフは5月28日から6月30日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、6月30日時点の円建て資産額/5月28日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。

そして以下は、1ヶ月、3ヶ月、2021年初来及びROBO PROのリリース来のパフォーマンス比較です。

06 graph 5@2x v2 (1)

・1ヶ月、3ヶ月、2021年初来のパフォーマンスは、それぞれNヶ月および1年前の資産の評価額から2021年6月30日おける評価額を元に計算しています。ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額から2021年6月30日における評価額を元に計算しています。

6月のマーケットを振り返る

ここで6月のマーケットを振り返りましょう。

まずは日本のマーケットですが、日経平均株価は6月一ヶ月全体で振り返ると小幅安にとどまりましたが、この一ヶ月の間の出来事と関連づけて振り返ってみましょう。

6月も先月と同様に、新型コロナウィルスのワクチン接種が進んだことに伴い、経済の回復が期待されたことがマーケットの下落を底支えしました。

その一方で、6月15日~16日にアメリカでおこなわれたFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果を受けて、アメリカの金融政策の正常化が予想よりも早く始まる懸念が浮上し、投資家が様子見する場面もありました。

それらの影響を受けて、日経平均株価は、小幅な上げ下げを繰り返し、終値ベースで28,700円台~29,400円台を推移しました。

次に米国市場ですが、NYダウは日本のマーケットと同様に、ワクチンの接種が順調に進み、経済活動がより活発化する見込みが下支えとなりました。

しかしFRBがFOMC(連邦公開市場委員会)で利上げの開始時期が2024年から23年に前倒しされると予想、さらに18日にはセントルイス連邦銀行ブラード総裁が利上げの開始時期を2022年の可能性もあると示唆したこともあり、それらを受けてマーケットは不安定な動きを見せ、18日のダウ工業株30種平均は5日連続で下落し、1週間で3.4%下落と8ヶ月ぶりの下落率となりました。

しかしその後ダウ工業株30種平均は21日に6日ぶりに反発するも再び反落し、月末にかけて不安定な動きを続けました。そんな中、ハイテク株比率の高いNASDAQは史上最高値を連続して更新する場面などもありました。

ヨーロッパでも新型コロナのワクチン接種が進み、経済正常化の期待などから欧州の株式は上昇、ヨーロッパの主要600社で構成された株式指数であるストックス600は史上最高値を更新しました。金融政策においては、金融緩和の維持が伝えられたことも市場の心理を下支えしました。

ROBO PROの資産比率の変化は?

次に、ROBO PROの資産比率の変化に注目して解説します。以下の2つの円グラフに注目してください。

ROBO PROは5月28日にリバランスをおこない、下右側の円グラフのような資産比率で6月に入りました。これは6月に入る直前にROBO PROが提案した資産比率です。(※5月28日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

左側が4月30日時点での資産比率、右側が5月28日における資産比率です。4月末の資産比率と比べて、5月末はどのように資産比率を変化させて6月に入ったのでしょうか?

05 graph 4@2x

2つの円グラフを比較して、増減のあった資産を見てみましょう。まず米国債券の保有率を大幅に増やしました。また、約33%保有していた米国債券もわずかに増やしました。その一方で、先進国と新興国の株式を約3分の1に減らしました。

なお、ROBO PROのリバランスは基本的に月一回行われており(臨時リバランスを除く)、最新のリバランスは6月29日におこなわれました。次のリバランスは7月30日におこなわれる予定です(臨時リバランスが行われ、リバランス日が前倒しされる可能性があります)。

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