<ROBO PRO 2021年12月実績>好調な年末相場に支えられ順調に推移

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AIで好パフォーマンスを目指す、FOLIO ROBO PROの2021年12月の実績です。

ROBO PROリリース来の実績を見る

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2021年12月30日でリリースから約1年11カ月が経過しました。

以下(図1)のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(灰色線)」、そして「一般的なロボアド(※2)(緑線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。
ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2021年12月30日の期間で見ると、12月30日時点で+約33.54%(※1)となりました。

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また、下の棒グラフは、ROBO PRO(※1)とTOPIX、及び一般的なロボアド(※2)の、2020年1月15日から2021年12月30日までのリターン率の比較です。

ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドと比べると+6.84%、TOPIXと比較すると+18.45%のプラスのリターンとなっています。(※3)

04 graph 4@2x

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2021年12月30日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドについて
・比較対象としている「一般的なロボアド(バイザー)」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアド」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+33.54%と、TOPIX+15.09%との比較が+18.45%、一般的なロボアド+26.70%との比較が+6.84%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

ROBO PROの直近のパフォーマンスを見る

次に、12月のパフォーマンスについての解説です。以下は2021年11月30日時点での資産比率で、この比率で12月を迎えました。

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新興国株式の保有比率を約49%、金を約30%、米国債券を約21%という比率で12月に入りました。そして以下が2021年11月30日〜12月30日におけるROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

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12月は各資産がプラスリターンとなりましたが、比較的パフォーマンスの良かった不動産や米国株式を保有しておらず、それがパフォーマンスに影響を与える結果となりました。

※4 本グラフは11月30日から12月30日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、12月30日時点の円建て資産額/11月30日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。

そして以下は、1ヶ月、3ヶ月、2021年初来及びROBO PROのリリース来のパフォーマンス比較です。

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・1ヶ月、3ヶ月、2021年初来のパフォーマンスは、それぞれNヶ月および2021年初来の資産の評価額から2021年12月30日おける評価額を元に計算しています。ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額から2021年12月30日における評価額を元に計算しています。

12月のマーケットを振り返る

ここで12月のマーケットを振り返ります。

【日本市場】
12月の日本市場は上旬、11月末の下落局面から反発してスタートしました。その後アフリカで発生した新型コロナウイルスの変異株(オミクロン株)の感染拡大懸念から下落する場面もありましたが、影響は限定的でその後再び上昇し、7日には1ヶ月ぶりの上昇幅を記録しました。

中旬に入るとアメリカのS&P500が最高値をつけた影響などから上昇しますが、再びオミクロン株の影響で下落したり、アメリカの連邦準備理事会(FRB)のFOMCで量的緩和の縮小を加速することが決まったことが好材料となり上昇する場面などがありました。しかし20日には前週の米株安を受け売りが先行、さらに中国の中央銀行である人民銀行が利下げを発表すると、中国の景気不安が懸念され下落が加速し、2週間ぶりに28,000円を下回りました。

下旬に入ると反発してスタートすると28,000円台を回復しその後続伸、しかしオミクロン株の感染拡大が警戒されてその後続落しました。その後は再び回復し、28日には1ヶ月ぶりの高値をつけましたが再度続落し28,791円で2021年を終えました。

【アメリカ市場】
12月のダウ工業平均は、新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株の感染拡大懸念から下落でスタートしました。しかしその脅威に対する懸念が和らぐと上昇基調となり、6日の上げ幅は1年1ヶ月ぶりの大きさとなりました。

中旬になると米連邦公開市場委員会(FOMC)を直前に控えて重い展開になる場面もありましたが、FOMCでテーパリングの加速が決まると上昇しました。しかし世界的にオミクロン株の感染が拡大すると、景気減速への懸念が高まり再び下落しました。

下旬に入ると米食品医薬品局(FDA)が、ファイザー製の新型コロナウイルスの飲み薬を承認するなどが好材料となり上昇、年末商戦の消費も堅調となり年末に向けて続伸、29日には1ヶ月半ぶりに過去最高値を更新しましたがその後続落して12月を終えました。

【ヨーロッパ市場】
ヨーロッパの主要銘柄600社で占める指数、ストックス600の12月上旬の動きは、上昇してスタートしました。しかし欧州でも新型コロナウイルスの変異株(オミクロン株)の影響があり下落する場面がありましたが、影響の懸念が後退するとその後上昇しました。

中旬に入ると、小幅に上昇した局面がありましたが、アメリカの株安影響で下落、さらにオミクロン株の感染拡大で再び下落しました。

下旬に入ってもオミクロン株の影響が続いて下落し、その後は小幅に上下の値動きを繰り返して2021年を終えました。

【中国市場】
中国市場の代表的な指標である上海総合指数は、中国政府の今後の政策が好材料となって上昇してスタートしましたが、他のエリアと同じく、新型コロナの変異株(オミクロン株)の影響を受けて下落しました。しかしその後8日には、中国政府の政策変更が好材料となり2ヶ月半ぶりの高値をつけた後、3日連続で続伸する場面などもありました。

中旬に入ると共産党指導部が経済運営方針を決める会議で、国内の景気減速に配慮する姿勢を示したことが好材料となり上昇しましたが、再びオミクロン株の感染拡大や、米中の対立が悪化するなどのニュースが重荷となり下落しました。

下旬は3営業日ぶりに上昇してスタートすると、中国当局の景気底支え政策などが好感して続伸しましたが、国内での新型コロナウイルスの感染拡大や対米国との関係悪化が懸念されると再び下落しました。その後は年末に向けて小幅に上下し12月を終えました。

ROBO PROの資産比率の変化は?

次に、ROBO PROの資産比率の変化に注目して解説します。

ROBO PROは11月30日にリバランスをおこない、下の円グラフのような資産比率で12月に入りました。

これは12月に入る直前にROBO PROが提案した資産比率です。(※11月30日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

03 graph 3@2x

12月は新興国株式や金を比較的多く保有していたため、ROBO PROは先のようなパフォーマンスとなりました。

そして12月30日には以下の資産比率でリバランスをおこないました。

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今回のリバランスで特徴的な点は、11月30日におこなったリバランスとほぼ変化のないアセットアロケーションである点です。

なお、ROBO PROのリバランスは基本的に月一回行われており(臨時リバランスを除く)、最新のリバランスは12月30日におこなわれました。次のリバランスは1月28日におこなわれる予定です(臨時リバランスが行われ、リバランス日が前倒しされる可能性があります)。

12月の実績は次のレポートでお伝えいたします。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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