＜ROBO PRO 2021年3月実績＞市場が順調に回復しつつある中、ROBO PROのパフォーマンスは？
AI運用で好パフォーマンスを目指すFOLIO ROBO PROの2021年3月の実績レポートをお届けします。
ROBO PROリリース来＆直近の実績を見る
FOLIO ROBO PRO（ロボプロ 以下、ROBO PRO）は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2021年3月31日でリリースから約1年2カ月が経過しました。
以下のグラフ内にある折れ線グラフは、「ROBO PRO（※１）（深緑線）」、「TOPIX（灰色線）」、そして「一般的なロボアド（※２）（緑線）」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。
ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2021年3月31日の期間で見ると、3月31日時点で＋約20.18％となりました。
（※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額／当初投資額－１で行なっています。）※2021年3月より、運用実績の算出に使用している為替に関するデータの取得元を変更したため、過去の実績の数字に関しても更新されています。
また、下の棒グラフは、ROBO PRO（※１）とTOPIX、及び一般的なロボアド（※２）の、2020年1月15日から2021年3月31日までのリターン率の比較です。
ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドと比べると+7.99％、TOPIXと比較すると+7.30％のプラスのリターンとなっています。（※3）
※１ FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初（2020年1月15日）から2021年3月31日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1％（税抜／運用手数料につき消費税は考慮していません）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※２ 一般的なロボアドバイザーについて
・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1％（税抜／運用手数料につき消費税は考慮していません）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績＋20.18%と、TOPIX+12.87%との比較が+7.30%、一般的なロボアド+12.18%との比較が+7.99％です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。
また以下は、ROBO PROと一般的なロボアドバイザーとTOPIXの直近1カ月、3カ月、1年、そしてROBO PROリリース以来のパフォーマンス比較です。
・1ヶ月、3ヶ月、1年のパフォーマンスは、それぞれNヶ月および1年前の資産の評価額から2021年2月26日おける評価額を元に計算しています。ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額から2021年2月26日における評価額を元に計算しています。
3月のマーケットを振り返る
ここで3月のマーケットについて簡単に振り返ってみましょう。
3月の金融市場を世界的に見ると、2月と同様に株価が堅調に推移した一月でした。
日経平均株価は、ヨーロッパの新型コロナウィルスの感染拡大が懸念されたことや、米国の長期金利上昇、そして日銀が日経平均連動型のETFを買い入れ対象から除外したことなどを受け、やや重い展開になりました。
アメリカのマーケット推移を見ると、新型コロナ・ウィルスのワクチンが普及することによる経済活動の活発化期待と、FRBによるゼロ金利政策が長期化する見通し、そして3月11日にバイデン政権が発表した1.9兆ドル規模となる追加経済対策である「米国救済計画法」の成立などを材料に、NYダウ工業平均は3月17日に33,000ドル台に上昇しました。
またドルはアメリカの景気回復が期待されたことを背景に、3月30日午後の東京外国為替相場では一時1ドル=110円台と、2020年3月以来1年ぶりの円安水準となりました。
ヨーロッパでは、欧米の金融当局による緩和的な姿勢とアメリカの大型の経済支援政策が成立したことなどを受けて株式が上昇。ドイツの株式指数DAXは自動車株などの上昇で過去最高値を更新しました。
保有している資産のパフォーマンス推移および資産比率の推移は？
まず、以下の棒グラフは、2月26日から3月31日の期間における、ROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。
※4 本グラフは2月26日から3月31日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、3月31日時点の円建て資産額／2月26日時点の円建て資産額－１で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、※1をご参照ください。
この棒グラフの一番左側が、ROBO PROの一ヶ月における資産推移なのですが、ご覧のように約4.36％のプラスリターン（※１）となりました。
上の棒グラフ右側の、3月に比較的パフォーマンスの良かった不動産を保有していなかったため、一般的なロボアドバイザーと比較して、ややパフォーマンスが劣後しました（先程の直近1カ月のROBO PROのパフォーマンス＋4.36%と一般的なロボアドバイザーのパフォーマンス＋4.98%で比較）。
ROBO PROの資産比率の変化は？
次に、ROBO PROの資産比率の変化に注目して解説します。以下の2つの円グラフに注目してください。
ROBO PROは2月26日にリバランスをおこない、下右側の円グラフのような資産比率で3月に入りました。これは3月に入る直前にROBO PROが提案した資産比率です。（※2月26日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます）。
左側が1月29日時点での資産比率、右側2月26日における資産比率です。1月末の資産比率と比べて、2月末はどのように資産比率を変化させて3月を迎えたのでしょうか？
まず、米国の株式を1月末の約10％から増やし約24％にしています。同様に米国の債券も約2％の保有比率から約13％に増やしている点がポイントです。
逆に減らした資産を見てみると、約12％保有していた金を約半分に減らしています。またハイイールド債券も同様に、保有比率を約半分ほど減らしています。
AIが予測する最新のポートフォリオは？
ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。
■本資料について
・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
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