<ROBO PRO 2021年8月実績>年初来堅調なパフォーマンスが続く 8月のROBO PROの成績は?

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AI運用で好パフォーマンスを目指す、FOLIO ROBO PROの2021年8月の実績レポートです

ROBO PROリリース来の実績を見る

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2021年8月31日でリリースから約1年7カ月が経過しました。

以下のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(灰色線)」、そして「一般的なロボアド(※2)(緑線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。
ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2021年8月31日の期間で見ると、8月31日時点で+約28.61%(※1)となりました。

02 graph 1@2x

(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。
※2021年3月より、運用実績の算出に使用している為替に関するデータの取得元を変更したため、過去の実績の数字に関しても更新されています。)

また、下の棒グラフは、ROBO PRO(※1)とTOPIX、及び一般的なロボアド(※2)の、2020年1月15日から2021年8月31日までのリターン率の比較です。
ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドと比べると+8.83%、TOPIXと比較すると+15.34%のプラスのリターンとなっています。(※3)

03 graph 2@2x

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2021年8月31日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドについて
・比較対象としている「一般的なロボアド(バイザー)」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアド」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+28.61%と、TOPIX+13.26%との比較が+15.34%、一般的なロボアド+19.77%との比較が+8.83%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

ROBO PROの直近のパフォーマンスを見る

次に、7月のパフォーマンスについての解説です。以下は2021年7月30日時点での資産比率で、この比率で8月を迎えました。

08 graph 7@2x

金の保有比率を約29%、新興国株式を約27%と比較的高めに設定した一方で、米国債券の比率を18%と、先月と比較して約半分の比率に抑えたポートフォリオで8月に入りました。

そして以下が2021年7月30日~8月31日におけるROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

04 graph 3@2x

8月は、米国株式を始めとする株式が上昇する中、ROBO PROが比較的高めな比率で保有していた金が横ばいにとどまった結果となりました。

※4 本グラフは7月30日から8月31日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、8月31日時点の円建て資産額/7月30日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。

そして以下は、1ヶ月、3ヶ月、2021年初来及びROBO PROのリリース来のパフォーマンス比較です。

06 graph 5@2x

・1ヶ月、3ヶ月、2021年初来のパフォーマンスは、それぞれNヶ月および2021年初来の資産の評価額から2021年8月31日おける評価額を元に計算しています。ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額から2021年8月31日における評価額を元に計算しています。

8月のマーケットを振り返る

ここで8月のマーケットを振り返りましょう。

【日本市場】
8月の日経平均株価は、7月末につけた年来最安値(27,055円)から大幅反発して始まりました。その後中旬頃までは米国市場の影響を受けて上昇する局面も見られましたが、小幅に下落を続け、20日には今年の1月6日につけていた年初来安値(27,055円)を下回り27,013円を記録しました。

その後、好調な米国市場を受け、多少は回復しましたが、月半ばはおおむね一進一退の動向が続きました。

ただ、27日にアメリカで開かれた経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」でのFRBパウエル議長が量的金融緩和の縮小(テーパリング)を年内に開始するのが妥当としつつも、利上げの時期に関してのシグナルにならないと指摘したことが、投資家の安心感につながり日経平均は上昇し、31日終値は28,089円とおよそ1ヶ月半ぶりの高値をつけました。

【アメリカ市場】
8月のNYダウは、上昇と反落を繰り返してはじまりました。しかし6日に発表された米雇用統計で、就業者数が市場予想を上回り経済回復が期待されると、NYダウは史上最高値を塗り替え35,208ドルをつけました。

また、10日に超党派でインフラ投資法案が可決され、経済回復が期待されると更に最高値を記録するなど、前半は好調でした。

中旬になると、アフガニスタン情勢の悪化や中国の景気が減速するなどの影響、またテーパリングの前倒しなどの警戒から、NYダウは下落する局面もありました。

しかし24日には、アメリカの製薬会社ファイザーとドイツのビオンテックが共同開発したワクチンがFDA(米食品医薬品局)によって承認されると、投資家心理が改善し上昇しました。さらに28日にはジャクソンホール会議でのパウエル議長の発言から、当面は緩和的な金融環境が続くと確認できたことから、堅調な推移となりました。

【ヨーロッパ市場】
ヨーロッパの主要な経済指標であるストックス600は、月前半は堅調に上昇を続けました。12日にはアメリカで早期の金融引き締めの観測が後退したのを受け、ヨーロッパ各国の指標は上昇し、ストックス600も最高値を更新しました。

その後、新型コロナウィルスのデルタ株の感染拡大により、経済再開が遅れるという懸念などから下落する局面もありましたが、月を通して堅調に推移しました。

【中国市場】
中国の代表的な株式指標である上海総合指数は上昇してスタートしました。月半ばは、新型コロナウィルスの再拡大や、当局による規制強化を受けて下落する局面や、当局による追加の金融政策に対する期待から上昇する局面があり、一進一退の動きとなりました。

下旬になると、海外投資家からの資金流入により株価が上昇し、月末の31日には3543ポイントと、一ヶ月ぶりの高値で8月を終えました。

ROBO PROの資産比率の変化は?

次に、ROBO PROの資産比率の変化に注目して解説します。

ROBO PROは7月30日にリバランスをおこない、下の円グラフのような資産比率で8月に入りました。これは8月に入る直前にROBO PROが提案した資産比率です。(※7月30日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

08 graph 7@2x

8月は比較的好調だった株式の保有率がやや低く、反対に横ばいだった金の比率が高かったのが一因で、先のようなパフォーマンスとなりました。

そして8月30日には以下の資産比率でリバランスをおこないました。

07 graph 6@2x

今回のリバランスで最も特徴的な点は、不動産の保有比率を22%ににしている点と、約28%保有していた新興国株式を約半分に減らしている点です。

なお、ROBO PROのリバランスは基本的に月一回行われており(臨時リバランスを除く)、最新のリバランスは8月30日におこなわれました。次のリバランスは9月30日におこなわれる予定です(臨時リバランスが行われ、リバランス日が前倒しされる可能性があります)。

8月30日にこの様な資産比率で9月を迎えましたが、9月の実績は次のレポートでお伝えいたします。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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