<ROBO PRO 2022年6月実績>不安定な相場が続く中、ROBO PROのパフォーマンスは?

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AI運用で好パフォーマンスを目指すFOLIO ROBO PROの2022年6月のレポートです


【この記事のポイント】
・ROBO PROリリースの2020年1月15日〜2022年6月30日までのパフォーマンスは約34.56%
・2022年前半は非常に厳しい相場だったが、過去6ヵ月の運用実績は+0.95%を維持
・最新のリバランスは6月29日に実施
・次のリバランスは7月29日を予定


ROBO PROリリース来の実績を見る

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2022年6月30日でリリースから約2年5ヶ月が経過しました。

以下のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(灰色線)」、そして「一般的なロボアドバイザー(※2)(緑線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。

ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2022年6月30日の期間で見ると、6月30日時点で+約34.56%(※1)となりました。

02 graph 1@2x

(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。

※2022年4月より運用実績の算出に運用報酬料の消費税を考慮する形に変更したため、過去の実績の数字に関しても更新されています。

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また、下の棒グラフは、ROBO PRO(※1)とTOPIX、及び一般的なロボアドバイザー(※2)の、2020年1月15日から2022年6月30日までのリターン率の比較です。

ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドバイザーと比べると+10.423%、TOPIXと比較すると+26.49%のプラスのリターンとなっています。(※3)

03 graph 2@2x

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2022年6月30日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税込1.1%)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドについて
・比較対象としている「一般的なロボアド(バイザー)」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアド」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税込1.1%)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+34.56%と、TOPIX+8.07%との比較が+26.49%、一般的なロボアド+24.13%との比較が+10.423%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

ROBO PROの直近のパフォーマンスを見る

次に、6月のパフォーマンスについての解説です。以下は5月27日時点での投資配分で、この比率で6月を迎えました。

06 graph 4@2x

そして以下は、6月14日に発動された臨時リバランス後の投資配分比率です。

06 graph 5@2x

この臨時リバランスで金の保有比率をを約6%、米国株式の保有比率を約5%増やしました。

また、以下のグラフは2022年6月1日〜6月30日におけるROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

04 graph 3@2x

6月は前半の急速な金融引き締め懸念の影響で、株式市場が世界的に下落しました。しかし後半になると世界的な金利上昇が一服し、株式市場は堅調に推移する場面もありましたが、景気後退懸念が根強く一進一退の動きとなりました。

そのような市況の中、ROBO PROのパフォーマンスは比較的多く保有していた米国株式および不動産が下落した一方で、保有していた金および米国債券が上昇した結果、先のようなパフォーマンスとなりました。

※4 本グラフは2022年6月1日から6月30日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、6月30日時点の円建て資産額/6月1日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

以下は、直近1ヶ月、3ヶ月、年初来及びROBO PROのリリース来のパフォーマンス比較です。直近1ヶ月および3ヶ月は、株式市場の下落などの影響で、ROBO PROのパフォーマンス(※1)は一般的なロボアドバイザー(※2)と比較して劣後しています。

05 graph 4@2x

2022年前半を振り返る

2022年も半年が経過しました。今年の前半は、アメリカの株式指標の一つであるダウ平均の下落率が60年ぶりの大きさを記録するなど、株式市場にとってかなり厳しい状況が続いた6ヶ月でした。

そのような状況においてもROBO PROは+0.95%で推移しており、一般的なロボアドバイザーのー1.83%、TOPIXー6.09%と比較すると好パフォーマンスでこの状況を乗り切れました。

・1ヶ月、3ヶ月のパフォーマンスは、それぞれ直近Nヶ月前の資産の評価額と2022年6月30日おける評価額を元に計算しています。また年初来のパフォーマンスは2021年12月31から2022年6月30日の評価額を元に計算しています。
・ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額と2022年6月30日における評価額を元に計算しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

6月のマーケットを振り返る

ここで6月のマーケットを振り返ります。

【日本株式市場】
6月の日経平均株価は上旬、米国株式の上昇などを受けて堅調にスタートし6日に3月30日以来の高値水準となると、その後も円安ドル高で好調な輸出関連株の影響を受けて堅調に推移しました。

しかし中旬に入ると、米国のインフレの加速や、FOMC(米連邦公開市場委員会)の発表に対する懸念などを受けて下落。FOMC通過後、一時的に警戒感が和らいだものの、世界的な金融引き締めに対する警戒感から再び下落、1ヶ月ぶりに26,000円を割る場面もありました。

下旬に入ると米国株式の上昇を受けて2週間ぶりの高値をつける場面や27,000円台を回復する場面もありました。しかしその後、インフレが進み景気が減速するとの懸念から下落して6月を終えました。

【米国株式市場】
米国株式市場は上旬、FRB(米連邦準備理事会)の金融引き締めに対する警戒感やインフレ懸念で下落してスタートし、その後小幅に推移しました。

中旬に入っても、FRBによる積極的な金融引き締めにによる景況感の悪化が嫌気されて続落、13日には年初来安値をつける場面もありました。しかしその後、FOMC(米連邦公開市場委員会)で決定した0.75%の利上げがインフレ抑制につながると好感されて上昇しました。

下旬に入ると、将来の金利見通しや景気を巡る思惑から一進一退の状況が続きました。

【欧州株式市場】
欧州株式指標の一つであるストックス600は上旬、米国の金融引き締めに対する警戒感などから小幅な動きではじまりました。一時的に中国の規制緩和が好感され上昇する場面もありましたが、世界の中央銀行による金融引き締めの積極化などから下落基調となりました。

中旬に入っても米国をはじめとする世界の中央銀行による利上げ見通しなどが重石となったほか、長引くインフレや欧州経済の成長見通し不安などが重なって下落しました。

下旬に入っても金融引き締めなどへの懸念から軟調に推移し、一時的に米国などの株高の影響で上昇する場面もありましたが、再び景気減速懸念が強まって下落して6月を終えました。

【中国株式市場】
中国の代表的な株式指標である上海総合指数は上旬、国の金利政策を警戒して下落してスタートしました。しかし中国当局による政策で景気が回復されることが期待されて上昇を続け、10日には3ヶ月ぶりの高値をつけました。

中旬に入ると米国の金融引き締めが嫌気され下落する場面もありましたが、中国の景気悪化の懸念が和らいだことなどで堅調に推移しました。しかしその後、新型コロナウィルス対策のための行動規制などが重石となり再び下落しました。

下旬に入っても、米国の中国に対する関税が緩和される期待が後退したことや、南部で発生した大規模な洪水により経済活動への悪影響などが嫌気されて下落が続きました。しかし中国政府による景気対策への期待や米国の金融引き締めへの懸念が和らいだことなどから、4ヶ月ぶりの高値をつける場面もあり、最終的には1ヶ月で6.7%上昇して6月を終えました。

ROBO PROの投資配分の変化は?

次に、ROBO PROの投資配分の変化に注目して解説します。

ROBO PROは6月14日に臨時リバランスをおこない、以下のような投資配分で運用をおこないました。(※6月14日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

06 graph 5@2x

そして6月29日には以下の投資配分でリバランスをおこないました。

07 graph @2x (1)

今回のリバランスの特徴は、前回保有比率が0%であったハイイールド債券を約9%保有している点です。

なお、ROBO PROのリバランスは基本的に月一回行われており(臨時リバランスを除く)、最新のリバランスは6月29日におこなわれました。次のリバランスは7月29日におこなわれる予定です(臨時リバランスが行われ、リバランス日が前倒しされる可能性があります)。

7月の実績は次のレポートでお伝えいたします。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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