<ROBO PRO 2021年5月実績>直近のリバランスがプラスに働き、好パフォーマンスに

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AIで運用をおこなう、FOLIO ROBO PROのマンスリーレポートです

ROBO PROリリース来の実績を見る

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ 以下、ROBO PRO)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2021年5月31日でリリースから約1年4カ月が経過しました。

以下のグラフ内にある折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(灰色線)」、そして「一般的なロボアド(※2)(緑線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。
ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2021年5月28日の期間で見ると、5月28日時点で+約27.13%(※1)となりました。

ROBO PRO 5月実績

(※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。
※2021年3月より、運用実績の算出に使用している為替に関するデータの取得元を変更したため、過去の実績の数字に関しても更新されています。)

また、下の棒グラフは、ROBO PRO(※1)とTOPIX、及び一般的なロボアド(※2)の、2020年1月15日から2021年5月28日までのリターン率の比較です。

ROBO PROのパフォーマンスを見てみると、一般的なロボアドと比べると+9.97%、TOPIXと比較すると+14.63%のプラスのリターンとなっています。(※3)

03 graph 2

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2021年5月28日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドバイザーについて
・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+27.13%と、TOPIX+12.49%との比較が+14.63%、一般的なロボアド+17.15%との比較が+9.97%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

ROBO PROの直近のパフォーマンスを見る

次に、5月のパフォーマンスについて説明します。直近の1ヶ月を見ると、ROBO PROは一般的なロボアドやTOPIXと比較して好調な結果を生むことができました。

以下の棒グラフは2021年4月30日から5月28日の期間における、ROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

04 graph 3

5月に入る前のリバランスで、ROBO PROは金と先進国株の保有率を上げたアセットアロケーションで運用を開始しました。

5月は、この2つの資産が好調だったことを受け、ROBO PRO(本グラフ一番左)も比較的好パフォーマンスとなり、1ヶ月で約3.84%のプラスリターン(※1)と一般的なロボアドバイザー(※2)と比較してもパフォーマンスが好調でした(直近1ヶ月のROBO PROのパフォーマンス+3.84%と、一般的なロボアドバイザーのパフォーマンス+2.29%で比較)。

なお、以下のように、6ヶ月、2021年初来及びROBO PROのリリース来のパフォーマンスを見ても、比較的好調な結果を生むことができました。

05 graph 4

・1ヶ月、6ヶ月、2021年初来のパフォーマンスは、それぞれNヶ月および1年前の資産の評価額から2021年5月28日おける評価額を元に計算しています。ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額から2021年5月28日における評価額を元に計算しています。

5月のマーケットを振り返る

ここで5月のマーケットを振り返りましょう。

最初に国内のマーケットの動向、日経平均株価の推移です。

4月25日に発令された緊急事態宣言が延長されたことなどが、先月に続いて経済活動や人々の消費活動に影響していたものの、4月の米雇用統計が市場予想を下回ったことが影響し、FRB(米連邦準備理事会)による金融緩和政策が長期化するとの観測が支えとなり、前半は2万9千円台を推移し、10日には2万9518円を付けました。

しかしその後、12日に発表されたアメリカの消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回ったことが一因となり、米国長期金利が上昇してアメリカの主要な株式指数が下落、日本市場にも影響を与えて下落基調となりました。

5月13日に2万7448円の終値を付けてから下旬にかけては、2万7000円~2万8000円前半を推移し、欧米の企業景況感の改善や大阪と東京でワクチンの大規模接種が開始されるなどが好材料となり続伸、5月28日には2万9000円台を付けました。

続いて米国市場です。ダウ工業株30種平均は、アメリカのインフレ懸念の高まりもありましたが、新型コロナの感染抑制の鍵となるワクチンの接種が順調に進んでいることが、経済活動再開の後押しとなり、5日には2週間半ぶりに過去最高値を更新しました。

その後も金融緩和の長期化が観測されたことなどから、数日に渡り最高値を更新、5月10日には初の3万5000ドルを付ける場面もありました。

しかし中旬にかけては一時的な大幅な下落があったものの、そこから後半にかけて次第に回復しました。

景気指標にもコロナ禍からの回復が見られ、5月21日に発表された5月の購買担当者景気指数(PMI)が過去最高を記録、それが好材料となり株高を支えました。

最後に欧州市場です。

ヨーロッパでは各地でワクチン接種が順調に進み、新規のコロナ感染者も減少したことなどが好材料となり、景気回復期待が高まりました。ドイツの株式指数DAXは4月30日に付けた1万5135から上昇、5月28日には過去最高値の1万5519を付けました。

金の価格は、インフレ懸念の落ち着きと、仮想通貨の下落で価値が見直されて上昇しました。

ROBO PROの資産比率の変化は?

次に、ROBO PROの資産比率の変化に注目して解説します。以下の2つの円グラフに注目してください。

06 graph 5

ROBO PROは4月30日にリバランスをおこない、下右側の円グラフのような資産比率で5月に入りました。これは5月に入る直前にROBO PROが提案した資産比率です。(※4月30日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

左側が3月31日時点での資産比率、右側が4月30日における資産比率です。3月末の資産比率と比べて、4月末はどのように資産比率を変化させて5月を迎えたのでしょうか?

2つの円グラフを比較して、増減のあった資産を見てみましょう。

まず、3月末時点で約20%超保有していた金の比率をさらに上げました。そして、2%程度の保有であった先進国の株式を約9倍ほど増やしました。その反対に新興国の保有比率を約半分にし、5月を迎えた結果、先程申し上げたようなパフォーマンスとなりました。

なお、ROBO PROのリバランスは基本的に月一回行われており(臨時リバランスを除く)、最新のリバランスは5月28日におこなわれました。

次のリバランスは6月29日におこなわれる予定です(臨時リバランスが行われ、リバランス日が前倒しされる可能性があります)。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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