<ROBO PRO 2023年4月実績>主要国の株式市場が概ね上昇する中、ROBO PROのパフォーマンスは?

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【この記事のポイント】
・ROBO PROリリースの2020年1月15日〜2023年4月28日までのパフォーマンスは約+47.80%
・最新のリバランスは4月28日に実施
・次のリバランスは5月30日を予定


ROBO PROリリース来の実績を見る

ROBO PRO(ロボプロ)は、AIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指す資産運用サービスで、2023年4月28日でリリースから約3年3ヶ月が経過しました。

以下の折れ線グラフは「ROBO PRO(※1)(深緑線)」、「TOPIX(灰色線)」、そして「一般的なロボアドバイザー(※2)(緑線)」の比較グラフで、開始点はROBO PROがサービスをリリースした2020年1月15日です。

ROBO PROの運用実績は下のグラフのように推移しており、リリースされた2020年1月15日から2023年4月28日の期間で見ると、4月28日時点で+約47.80%(※1)となりました。

02 graph 1@2x (1) (1)

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額/当初投資額-1で行なっています。

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また、下の棒グラフは、ROBO PRO(※1)とTOPIX、及び一般的なロボアドバイザー(※2)の、2020年1月15日から2023年4月28日までのリターン率の比較です。

03 graph 2@2x (2)

ROBO PROの運用実績は、一般的なロボアドバイザーの運用シミュレーションと比較すると+15.24%、TOPIXと比較すると+28.95%のプラスのリターンとなっています。(※3)

※1 ROBO PRO運用実績について
サービス開始当初(2020年1月15日)から表示日まで、または表示している期間において、ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。小数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税込1.1%)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。小数第3位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 「一般的なロボアドバイザー」の運用シミュレーションについて
「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム(ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出。)を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用したと仮定したシミュレーション結果です。リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。本運用シミュレーションにおいても、運用手数料を年率1.1%(税込)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。小数第3位以下を切り捨てて表示しています。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 各数値の差は小数第3位以下を切り捨てて表示しています。表示上の数値を用いて計算すると数値が一致せず誤差が生じる場合があります。


ROBO PROの直近のパフォーマンスを見る

次に、2023年4月のパフォーマンスについての解説です。

以下は2023年3月29日時点での投資配分で、この比率で2023年4月を迎えました(※2023年3月29日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

329-2

特徴的な点としては、米国株式の保有比率を0%にした点と、前回(3月2日)のリバランス時においては保有比率が低かった(約4%)米国債券を約21%まで増やしている点です。

以下のグラフは2023年3月31日〜4月28日におけるROBO PROの円建てのパフォーマンスと、ROBO PROに組み込まれている各アセットの騰落率です。

04 graph 3@2x (1)

2023年4月の世界の株式市場は、米地銀での預金流出が火種となり金融不安が広がる場面もありましたが、概ね上昇する結果となりました。

為替市場においては、日銀による金融緩和政策維持等の影響で小幅な円安が進行しました。

ROBO PROにおいては、4月終盤において為替が円安に動いたことがプラスに寄与しました。また金を比較的多く保有していたこともプラスに寄与しました。

その一方で、株式のなかでは新興国株式のみに投資をしており、米国株式と先進国株式を保有していなかったためプラス幅を伸ばすことができませんでした。結果として2023年4月の1ヶ月のパフォーマンスは+2.78%(※4)となりました。

※4 本グラフは表示している期間における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、ROBO PROのリターンを示したものです。各資産の計算は、計算期間終了日時点の円建て資産額/計算期間開始日時点の円建て資産額-1で行っています。ROBO PROのリターンの算出方法については、図-1及び※1をご参照ください。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

以下は、直近1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月及びROBO PROのリリース来のパフォーマンス比較です。(※5)

06 table@2x (1) (1)

※5 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のパフォーマンスは、それぞれ直近Nヶ月前の資産の評価額と2023年4月28日おける評価額を元に計算しています。ROBO PROリリース来のパフォーマンスは、2020年1月15日の資産の評価額と2023年4月28日における評価額を元に計算しています。表示している割合は年率ではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

4月のマーケットを振り返る

【米国市場概況】

07 table@2x

米国株式の指標の一つであるS&P500は上旬、製造や雇用に関する指数の水準が低下していることを受け、米景気の先行き不透明感が強まり下落してスタートしましたが、小幅な推移に留まりました。
中旬に入ると、景気後退への過度な懸念が和らいだことや経済指標が改善されたことが好感され一時上昇する場面がありましたが、その後は主力企業の決算発表を控えて様子見の展開となりました。
下旬には、米国の中堅銀行であるファースト・リパブリック・バンクの決算発表で同行の預金が4割超流出していることが判明し、それが引き金となり金融不安が再燃してS&P500は下落しました。しかしその後は、主要ハイテク株の決算内容が好感され反発し、最終的に前月末比で+1.46%となりました。

【先進国市場概況】

08 table@2x

日本株式市場の指標の一つであるTOPIXは上旬、米景気の先行き不透明感や、円高の進行等の要因から大きく下落する場面がありました。しかしその後は上昇基調に転じ18日には年初来高値を更新し、終盤には日銀が金融緩和政策の維持を決定したことが好感されさらに上昇し、最終的に前月末比で+2.69%となりました。

欧州株式市場の指標の一つであるストックス欧州600指数は前半、米景気の見通しに左右されながらも上昇基調が続きました。後半は、米国での金融不安の再燃の影響を受けて下落する場面もありましたが、その後は反発し最終的に前月末比で+1.92%となりました。


【新興国市場概況】

09 table@2x

中国株式市場の指標の一つである上海総合指数は、上旬〜中旬に米株高や中国の景気上昇が期待され堅調に推移し、政府による景気刺激策への期待等から9ヵ月ぶりの高値をつける場面もありました。下旬にかけては米政府が米企業による中国への投資を制限するとの観測から米中関係が悪化、一日の下げ幅が今年最大となる場面がありましたが、その後は反発し最終的に前月末比で+1.54%となりました。

インド株式市場の指標の一つであるインドSENSEXは上旬、当局の景気対策期待から上昇する展開となりました。中旬には下落する場面があるも、下旬に入ると企業の決算内容等を踏まえ景気回復への期待感が高まり、また外国人投資家の買い継続なども支援材料となり上昇、最終的に前月末比で+3.59%となりました。


【為替・その他】

10 table@2x

ドル・円為替相場は、下旬まで日米金利差に左右されながら一進一退の推移となりましたが、28日に日銀が現行の大規模な金融緩和政策の維持を決めたことを受けて、金融引き締めを続けるFRB(米連邦準備理事会)との間における政策の方向性の違いが意識され、大幅に円安に振れました。

米国10年債利回りは上旬に米景気の悪化懸念が強まり、一時的に3.2%台の低水準となりました。その後は上昇に転じましたが、金融不安への懸念や景気見通しなどに左右される展開が続きました。


ROBO PROの投資配分の変化は?

次に、ROBO PROの投資配分の変化に注目して解説します。

ROBO PROは2023年3月29日にリバランスをおこない、以下のような投資配分で運用をおこないました。(※2023年3月29日の注文締切時刻までに注文したお客様に適用されます)。

329-2

そして2023年4月28日には以下の投資配分でリバランスをおこないました。

05 graph 4@2x

今回のリバランスでは、先月と同様に新興国株式、米国債券、金の3つの資産のみのポートフォリオとなりました。

なお、ROBO PROのリバランスは基本的に月一回行われており(臨時リバランスを除く)、最新のリバランスは4月28日に実施されました。次のリバランスは5月30日の予定です(臨時リバランスが行われ、リバランス日が前倒しされる可能性があります)。

5月の実績は次のレポートでお伝えいたします。

AIが予測する最新のポートフォリオは?

ROBO PROではAIによる予測技術を利用して最新のポートフォリオを提供しています。最新のポートフォリオが気になる方は、口座開設・ログイン後に購入画面からご確認いただくことができます。

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