リリースから2年間の運用実績は+約33.31% 〜AIを活用したFOLIO ROBO PROのこれまでを振り返る〜

  • LINEで送る
  • ツイート
  • シェア

AI運用で好パフォーマンスを目指す、FOLIO ROBO PROのリリースから2年間の運用実績です

ROBO PROを2年運用した成績は?

日頃はFOLIO ROBO PRO(以下ROBO PRO)をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

2020年1月15日にサービスを開始したROBO PROは、おかげ様で2022年1月14日でスタートから2年が経過しました。

リリース日から2年間運用していた場合の実績は、約33.31%のプラスリターン(※1)となり、同期間において一般的なロボアドバイザーは23.60%(※2)、TOPIX(東証株価指数)は14.24%でしたので、2年間の運用で一般的なロボアドバイザーと比較すると9.71%の差、TOPIXと比較すると19.07%の差が生まれました。(※3)

02 graph 1@2x

※1 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初(2020年1月15日)から2022年1月14日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。少数第3位以下を切り捨てています。運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般的なロボアドについて
・比較対象としている「一般的なロボアド(バイザー)」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアド」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税抜/運用手数料につき消費税は考慮していません)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※3 FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンス実績+33.31%と、TOPIX+14.24%との比較が+19.07%、一般的なロボアド+23.60%との比較が+9.71%です。小数点以下第3位を切り捨てて計算している箇所があるため、小数点以下第2位の数値が必ずしも一致しない場合があります。

1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、2021年初来のパフォーマンスを振り返る

 次はROBO PROと一般的なロボアドバイザー及びTOPIXの、直近1、3、6ヶ月と2021年初来(*4)のパフォーマンスを振り返ります。

03 graph 2@2x


(※4……2022年1月14日における評価額を基準として、30日前、90日前、180日前と2021年初来の資産評価額をもとに計算しています。ROBOPRO及び一般的なロボアドのパフォーマンスの算出方法については、※1※2をご参照ください。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。)

2021年は一昨年と同様に、新型コロナウィルスの感染再拡大等がマーケットに大きく影響を与えた一年でしたが、ROBO PROはこの表から確認できるように、各期間においても比較的に好調なパフォーマンスで推移することができました。

1年続けたユーザーの損益割合

ROBO PROは中長期的な視点に立った資産運用をお考えの方に向けた金融商品です。中長期の視点に立って世界中の様々な資産に分散して投資をする「グローバル分散投資」をおこなうことで、世界経済の成長に合わせた資産形成に役立てることができます。

以下は2021年1月15日から2022年1月14日の一年間ROBO PROを続けた場合の損益割合です。2022年1月14日の時点で、約88%のユーザーが含み益を得ていることがわかります。

04 graph 3@2x

※利用者の評価損益について
2022年1月14日時点においてROBO PROを利用している全ユーザーを対象として、当該対象者の含み損益を元に計算された数値です。含み損益は円建てで、ROBO PROの評価損益から手数料を差し引いた額で算出しています。割合は2022年1月14日時点でROBO PROに運用残高のある人を対象に計算しており、運用を開始した日時はユーザーによって異なります。2022年1月13日以前に投資一任契約を解約した人は対象には含まれていません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

資産を大胆に変更してきた2年

ROBO PROの大きな特徴の1つが、マーケットの動向を先読みしながら、毎月一度保有する資産の比率を大きく変更する点です。
下のグラフは、ROBO PROが運用を開始した2020年1月から2022年1月の間に、どのようにROBO PROが資産を変更してきたかを示したものです。

05 graph 4@2x v2

このグラフの変化でわかるように、ROBO PROの資産比率の変更はかなりダイナミックにおこなわれていたのが見て取れます。

直近のROBO PROのパフォーマンスは?

2022年1月でサービス開始から2年が経過したROBO PROですが、直近のパフォーマンスはどのようになっているでしょうか?

1月に入ってから、マーケットは調整局面に入っており株価は下落相場となっており、米国の株価指標の1つであるS&P500は2021年12月末と比較すると1月27日現在で約9.4%も下落しています。

しかしROBO PROは、そんな下落トレンドが出ている相場を予測して、昨年12月末に以下のような資産比率(米国株の保有率を0%、金が30%、米国債券が約21%、新興国株式が約48%)で1月を迎えたため、比較的下落を抑えることができています。

06 graph 5@2x

以下の折れ線グラフは、2021年12月末から2022年1月27日にかけての、ROBO PRO(※1)と一般的なロボアドバイザーとTOPIX及びS&P500の比較グラフです。

S&P500は約9.4%の下落、また一般的なロボアドバイザー(※2)は約6.1%弱の下落、TOPIXは約7.5%下落しているのに対し、ROBO PROは約2.4%の下落にとどめているのがわかります。

07 graph 6@2x v2

※本グラフについて
・2021年12月30日から2022年1月27日までのFOLIO ROBO PRO及び一般的なロボアドバイザー、TOPIX、S&P500のパフォーマンスです。ROBOPRO及び一般的なロボアドのパフォーマンスの算出方法については、※1※2をご参照ください。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

今回の下落相場のような、トレンドが出る相場においてROBO PROのマーケット動向の予測が役立ち、危機を回避することができたと考えられます。

2年間を振り返って

ROBO PROのリリース以降、2020年3月に起きたコロナ・ショックや、そこからの回復局面、幾度の感染再拡大などの影響で相場が乱高下する時期や、2022年初頭のような下落相場などがありました。

ROBO PROは好パフォーマンスを目指し、それぞれの局面で資産の比率を変更した運用をおこなってきました。時期によっては、ROBO PROの予測が短期的に一般的なロボアドバイザーの数値より劣後することもありましたが、2年間の運用結果は先程お伝えしたように一般的なロボアドバイザーの数値よりも良い数値となりました。


今後もAI運用の特徴である機械学習の予測精度を日々改善していきながら、運用パフォーマンスの改善やサービス面における向上を目指していきます。

今後ともFOLIO ROBO PROのご愛顧を宜しくお願い申し上げます。

ROBO PROをはじめる

■本資料について
・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

■株式会社FOLIO
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。
リスク・手数料の詳細はこちら

#ROBO PRO(ロボプロ)