AIを活用したロボアドバイザー FOLIO ROBO PROのパフォーマンスの秘密・後編

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AIを活用したロボアドバイザー FOLIO ROBO PROの仕組みについて詳しく解説した記事の後編です。

この記事のポイント

  • マーケットの先を読むために重要な指標について解説。

  • ROBO PROはどんな先行指標を参考にしているか?

  • AIを活用したロボアドバイザーであるROBO PROは、どういう仕組で動いているのかを解説。


マーケットを先読みするための重要な指標

前編の続きです

2020年の上半期を振り返ると、3月にコロナ・ショックという株式市場の暴落があり、激動の株式市場となりました。

そして、マーケットを先取りすると言われている先行指標の「銅価格」はコロナ・ショックによる株価の下落を予見していました。

下の線グラフを見て下さい。

コロナ・ショックと銅価格

3月にS&P500が急落する1ヶ月前、銅の価格が先に下落しているのが確認できます。

次のグラフも見てみましょう。これは2016年に起きたチャイナ・ショックによる暴落の時のグラフです。

チャイナ・ショックと銅価格

こちらも前のグラフと同様に、S&P500の価格が下落する前に銅の価格が下落しています。

銅の価格はマーケットを先読みするための重要な指標として「ドクターカッパー(Dr.Copper)[Copper=銅]」と言われ、プロの投資家なら重要視している指標です。

この銅価格だけでなく、マーケットの先を読むのに役立つ先行指数は他にも色々あります。

多くのプロの投資家は、これらの先行指数をいくつか参考にしてマーケットを読んでいます。

そしてこれらの指標を一つ一つ追っていくことも大切なのですが、各指標の値動きの相関関係から判断をすることも大切です。

ROBO PROでは、常に40以上の指標をモニタリングしており、それらの指標を様々な角度から分析して将来の予測をおこなっています。

いろいろな指標

この数十種類以上の指標をモニタリングする、といっても、これを定期的に人の力だけでおこなうのはなかなか大変です。

40種類以上の先行指標を一つずつ分析したり、複数の指標の組合せで判断をするには、人間の能力だと限界があります。

また人間は感情を持っているので、日々のニュースや相場の雰囲気、経験や勘などに左右され、冷静に判断できない場合があります。そこで役に立つのがAIです。

AIは、広範囲で膨大な量のデータを活用し、人間の脳に比べてより高度な分析を速く正確に、かつ冷静に行うことができると一般的には考えられています。

ROBO PROは、このAIの力を最大限活用し、できるだけ精度の高い将来予想をおこなっており、それと同時に日々パフォーマンスの改善に向けて機械学習が行われています。

ROBO PROをはじめる

ROBO PROの仕組みについて解説

ROBO PROはどのような仕組みで動いているのでしょうか? それを簡略的に説明したのが以下の図です。

ROBO PROのしくみ

ROBO PROは、金融機関向けにAI技術を提供しているAlpaca社と共同開発して生まれたロポアドバイザーです。

Alpaca社のAI技術がマーケットデータの分析からリターン予測などをおこない、その結果を使ってFOLIOがリスクを制御することで、その時々の投資環境において最適と考えられる資産配分を算出します。

いわゆる一般的なロボアドは、現代ポートフォリオ理論を使い長期的なマーケット予測に基づいたリターンを算出するので、ダイナミックな資産配分の変化を実現させることが困難でした。

しかしROBO PROはAlpaca RadarによるAIを使った短期的なリターンの予測を、Black-Littermanモデルを活用することで従来のロボアドの運用アルゴリズムと融合させ、よりダイナミックな運用を実現させることができました。

まとめ

このように、ROBO PROは、相場を先読みする様々なマーケットデータを活用しながら、AIの力を借りて将来予想を導きだし、ダイナミックな投資配分をおこなうことで、パフォーマンスの最大化を目指しているロボアドバイザーです。

今後も様々な市況に応じて、ROBO PROがどのような資産配分をするかに注目してください。

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