【この記事のポイント】
・ROBO PROは金融市場の先を読むためにAIを使っている
・AIを活用して景気動向に合わせた資産配分を目指している
・相場の危機の予測にAIを活用している
・金融市場の変化に対応することを目指すために、AIを使っている

相場の先読みに使っているデータとは？

ROBO PROは精緻なマーケット予測を行うために、金融市場や経済状況の「先読み」に役立つ40以上のマーケットデータを、AIで分析しています。以下がその一部です。

上記のようなマーケットデータを幅広く分析することで、主に以下３つのことが期待できます。

ROBO PROのAIに期待できること①
〜景気動向に合わせた資産配分〜

 ROBO PROの投資対象である株や債券、金などの8つの資産のパフォーマンスは、様々な局面で変化します。

以下は2008年から2021年の間の各年における8つの資産のパフォーマンスの推移で、1年ごとに各資産の年間パフォーマンスは変化しているのがわかります。

この資産の推移を生み出す大きな要素の1つとして、「景気動向」が挙げられます。経済活動全般の動向＝「景気」は循環しており、回復局面や好況局面、後退局面など様々な局面があり、各局面に応じて各資産は違う値動きをします。

ROBO PROでは、景気の先読みに役立つマーケットデータを複数集め多角的に分析しています。その分析に基づいて各資産の将来のリターンを予測しているので、景気の動向に合わせた資産配分を目指して投資がおこなえます。

ROBO PROのAIに期待できること②
〜相場の危機を予測〜

ROBO PROのAIが参考にしているマーケットデータの中には、相場変調を事前に察知するのに役立つ指標があり、その一つが「銅価格」です。銅の価格はマーケットの変調を比較的高い精度で予見するため「ドクターカッパー（Dr.Copper）[Copper=銅]」と呼ばれ、金融業界では有名な先行指標の一つです。

過去に発生した様々なショック安局面において、その有効性が示されており、直近では2020年2月に発生した「コロナ・ショック」においても、株価が急落する1ヶ月前に銅価格が下落し、先行指標として有用であることが示されました。

ROBO PROでは、銅価格をはじめ相場変調の察知に役立つと期待されるマーケットデータを複数集め、分析しているため、相場の変調を事前に予測することが期待されます。

一般的には、「将来の期待を織り込んでいる」株価と実体は乖離があり、その乖離の幅が広がりギャップになると、そのギャップを調整しようとする力が働きやすくなり、そのような局面においてROBO PROの危機察知が期待されます。

ROBO PROのAIに期待できること③
〜金融市場の変化に対応〜

金融資産の価格は、景気動向だけで決定づけられているわけではなく、金融市場の状況の影響も受けます。

上の図の、シーソーの左側にある期待成長率（g）は経済の動向で、シーソーの右側にある実質金利（r）は金融市場の状態です。

金融資産の価格形成は経済と金融市場の状態のバランスで成立しており、日々シーソーのように揺れ動いていると言われています。よって正確な分析には経済の動向だけでなく、金融市場の状態を精緻に分析する必要があります。

ROBO PROではこの点にもAIを活用し、期間や投資対象の異なる様々な債券価格などのマーケットデータを用いて様々な角度から金融市場の状態を分析しています。

この分析によって、金融市場の変化から生まれる各資産の価格変動の先読みが期待されます。

長期的な資産形成にAIを活用するメリット

時間の経過と共に、世界経済や金融市場の状況は刻々と変化します。それに合わせるために、運用のロジックも変化させていくことが求められます。

ROBO PROでは定期的に学習をおこなうことで、運用アルゴリズムの改善や最適化がおこなわれています。ある指標を使った将来予測が不安定になった場合、その指標に基づいた判断度合いを下げることを行う適応的な運用戦略を採用しています。

ROBO PROにおいては、時代の変化に合わせ運用アルゴリズムを修正していくことが期待されます。